Frilans i sig betyder ju inte mer än att du tar ett uppdrag.
Du får antingen göra det med F-skatt (företag) eller med A-skatt (anställd). Den stora skillnaden är i vem som är ansvarig för skatter.
Coolcompany som du nämner är en mellanhand som tar F-skatten och låter dig bara ligga med A-skatt.
För att fakturera som företag så måste du ha företag, detta räcker med enskild firma och är betydligt enklare än vad många tror. Men du kommer behöva sätta dig in i lite grejer och även förstå att 70-80% av pengarna du får ta emot är inte dina (25% moms som du lånar, ~30% egenavgifter, ~30% inkomstskatt).
Fråga uppdragsgivaren om de vill ha dig som anställd eller företag. Är oftast inget konstigt att göra en projektanställning eller timanställning för uppdragsgivaren.