Mac - Sparas automatiskt på skrivbordet?

Om jag får en fil/bild på msn eller liknande så läggs den automatiskt på skrivbordet vilket jag inte vill. Hur får jag dom att sparas i en egen mapp liknande "mina mottagna filer" på en PC? Jag har en MacBook.

Tacksam för svar! Är lite förvirrad i Macdjungeln..